金融工程的题=
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-05
金融工程学的问题！！戳进！！回答完整高奖励！！太感谢了
第二个问题，一般来看市场是半有效半无效的。有效在于“一般来说风险越大，expected return就越高”。。无效在于，arbitrage的机会总是会存在。而在进行arbitrage的过程中，市场会因为行为本身而导致arbitrage的机会减小，所以更加趋于有效的这个方向。
针对危机发展对全球的影响，按国别进行逐一分析，主要选取美国、欧洲、日本等发达国家和地区，以及新兴市场国家、中国作为代表进行逐一分析。主要从经济层面和金融层面两个层面分析危机所带来的影响。梳理主要国家尤其是欧盟、英国、金砖四国等的救市措施。重点对美国的全方位救市措施进行了总体归纳，分别对其量化宽松货币政策、扩张性财政政策、非常规直接干预手段进行分析和效果评估，并选取一个美联储的资产负债表样本进行实证分析，讨论其当前货币政策的有效性。另外，重点将G20华盛顿峰会与G20伦敦峰会纳入到历史纵向的坐标中进行考察，分别与1933年的伦敦世界经济会议与1944年的布雷顿森林会议进行对比，从历史的角度求证会议的深层次意义。
基于上述论证，对后续危机发展的风险因素，主要对市场化信用体系和国家信用体系的走向进行分析。并对未来经济金融提出几个基本判断：美元负债机制逐步破灭、全球经济增长方式将发生重大变化、未来世界经济增长走向分化、后危机时代通货膨胀风险突出、全球经济政策将出现重大调整。同时，总结了金融危机带来的几大启示：监管与创新将走向平衡，金融监管将走向完善与紧密合作；实体经济虚拟化，虚拟经济泡沫化的金融模式将终结；国际货币体系将走向变革，主权信用货币迈向“锚本位”。
最后，本书专门针对危机下的中国，进行环境分析并提出应对战略。笔者指出中国面临如何完成外汇储备保值、增值的目标，如何提高人民币的国际地位，如何寻求新的经济增长模式等多方面巨大挑战。同时，指出中国自身也有发生危机的可能性。在此基础上，提出了保增长、保就业、调结构、促改革的四大方向，并提出要降低依赖、主动持续调整的进出口战略；坚持多元化，策略性地处理人民币与美元关系的外汇储备战略；坚持有计划地推进人民币国际化的货币战略；以国际化视角调整我国产业布局与国际地位的产业发展战略；内外兼修，提升能力与地位的金融战略。
金融工程的题=_= 2007年美国次贷危机引发了全球性的金融危机,对此,你...
答：比如导致金融危机的copula function，作者在论文中早就列出了严格的条件，但是在现实中金融工程师们只是想着如何来利用copula来欺骗评级，以此销售出拥有高评级的垃圾的刺激债券。而行为金融则是针对模型的assumption或者假设来验证市场中出现的“不正常行为”，进一步纠正结果。第二个问题，一般来看市场是半有效...
关于《金融工程》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月...
答：5*e^(-0.1/2) = $4.76 涨跌，都不能超过这个价值。股票的涨跌是由供求关系决定的。 当库存供不应求时，库存就会上涨； 当供大于求时，库存下降。 另外，当市场环境好的时候，大部分股票的股价自然会上涨，市场的力量足以推高股价。 当市场环境不佳时，股价下跌也是正常的。一般来说，股票涨跌...
关于金融工程学的问题急需。。。
答：设风险中性概率为P，则有：115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)解之得：P = 55 若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245 2.这题可以直接套用Black-Sholes公式。S为股票现价...
金融工程中关于看涨看跌平价关系的题目
答：首先给你说put-call parity 对于欧式期权来说，有这样的公式，c+X*exp(r((T-t))=S+p c,p分别代表看涨和看跌期权，X是执行价格数量的资产 exp(T-t)是在T时刻贴现到t的折现因子。对于这道题来说，无论将来股票价格如何变化，你手头持有的资产在到期日都会是max(K,St),其中为到期日的执行价...
金融工程试题,求大家帮忙解答啊,谢谢啦
答：根据跌-涨平价原理：C-P=S-K/（1+r）t P=C-S+K/（1+r）t=4.75-50+49/(1+5%)1=1.4167美元
金融工程利率互换练习题?
答：通过互换可节省总利率：(LIBOR+0.10%+12%)-(LIBOR+0.50%+11%)=0.6%,均分利益各节省0.30 （2）操作：A公司可以11%的利率借入固定利率资金，利息由B支付；B公司以LIBOR+0.50%的利率借入浮动利率资金，其中LIBOR-0.20%的利率由A支付。然后他们签订一项互换协议，以保证最后A公司得到浮动利率...
高分求金融工程习题过程! 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08...
答：这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。根据题目的已知条件可得：A债券=99.5/1.0382=95.84 B债券=118.5/1.2408=95.5 C债券=119.75/1.2615=94.93 D债券=143.5/1.5188=94.48 由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。
金融工程 题目
答：在亏损1500元以上即要追缴，即有：15000×1.6-15000×结算价=1500 结算价=1.5 当结算价低于1.5 时要追缴保证金 (2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有 15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000 结算价=1.6667 当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元 ...
金融工程问题
答：当收益率曲线向上倾斜时，远期利率通常大于零息利率，因为市场预期未来的利率会上升。而票面利率通常是在债券发行时确定的，如果它低于当前市场上的远期利率，那么债券的价格可能会低于面值，以吸引投资者购买。这些公式和关系可以用于分析不同时间点的利率水平之间的关系，以帮助投资者和金融分析师理解市场上...
金融工程学计算题求解
答：7月份 现货价为16000元/吨 买入100手11月铜期货价格是16100元/吨 11月份 现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。套利结果 亏损400元/吨 盈利410元/吨 最终结果 净获利500*410-500*400=5000元
第一个问题其实我觉得已经提示得很清楚了。金融市场数据都是极度充满noise的，复杂精巧的数学模型对于assumption的要求也很高，金融市场的数据常常达不到这种要求，导致精巧的模型反而效果不怎么样。而且在使用的时候金融家们也玩玩会忽略assumption。。比如导致金融危机的copula function，作者在论文中早就列出了严格的条件，但是在现实中金融工程师们只是想着如何来利用copula来欺骗评级，以此销售出拥有高评级的垃圾的刺激债券。而行为金融则是针对模型的assumption或者假设来验证市场中出现的“不正常行为”，进一步纠正结果。
第二个问题，一般来看市场是半有效半无效的。有效在于“一般来说风险越大，expected return就越高”。。无效在于，arbitrage的机会总是会存在。而在进行arbitrage的过程中，市场会因为行为本身而导致arbitrage的机会减小，所以更加趋于有效的这个方向。
作为西方资本主义国家阵营的带头大哥，美国的金融系统当然是非常发达的，本视频向大家揭秘美国是如何依靠他复杂的金融工具MBS、CDO将美国的房地产市场推到宇宙天价的。
第二个问题，一般来看市场是半有效半无效的。有效在于“一般来说风险越大，expected return就越高”。。无效在于，arbitrage的机会总是会存在。而在进行arbitrage的过程中，市场会因为行为本身而导致arbitrage的机会减小，所以更加趋于有效的这个方向。
针对危机发展对全球的影响，按国别进行逐一分析，主要选取美国、欧洲、日本等发达国家和地区，以及新兴市场国家、中国作为代表进行逐一分析。主要从经济层面和金融层面两个层面分析危机所带来的影响。梳理主要国家尤其是欧盟、英国、金砖四国等的救市措施。重点对美国的全方位救市措施进行了总体归纳，分别对其量化宽松货币政策、扩张性财政政策、非常规直接干预手段进行分析和效果评估，并选取一个美联储的资产负债表样本进行实证分析，讨论其当前货币政策的有效性。另外，重点将G20华盛顿峰会与G20伦敦峰会纳入到历史纵向的坐标中进行考察，分别与1933年的伦敦世界经济会议与1944年的布雷顿森林会议进行对比，从历史的角度求证会议的深层次意义。
基于上述论证，对后续危机发展的风险因素，主要对市场化信用体系和国家信用体系的走向进行分析。并对未来经济金融提出几个基本判断：美元负债机制逐步破灭、全球经济增长方式将发生重大变化、未来世界经济增长走向分化、后危机时代通货膨胀风险突出、全球经济政策将出现重大调整。同时，总结了金融危机带来的几大启示：监管与创新将走向平衡，金融监管将走向完善与紧密合作；实体经济虚拟化，虚拟经济泡沫化的金融模式将终结；国际货币体系将走向变革，主权信用货币迈向“锚本位”。
最后，本书专门针对危机下的中国，进行环境分析并提出应对战略。笔者指出中国面临如何完成外汇储备保值、增值的目标，如何提高人民币的国际地位，如何寻求新的经济增长模式等多方面巨大挑战。同时，指出中国自身也有发生危机的可能性。在此基础上，提出了保增长、保就业、调结构、促改革的四大方向，并提出要降低依赖、主动持续调整的进出口战略；坚持多元化，策略性地处理人民币与美元关系的外汇储备战略；坚持有计划地推进人民币国际化的货币战略；以国际化视角调整我国产业布局与国际地位的产业发展战略；内外兼修，提升能力与地位的金融战略。
答：比如导致金融危机的copula function，作者在论文中早就列出了严格的条件，但是在现实中金融工程师们只是想着如何来利用copula来欺骗评级，以此销售出拥有高评级的垃圾的刺激债券。而行为金融则是针对模型的assumption或者假设来验证市场中出现的“不正常行为”，进一步纠正结果。第二个问题，一般来看市场是半有效...
答：5*e^(-0.1/2) = $4.76 涨跌，都不能超过这个价值。股票的涨跌是由供求关系决定的。 当库存供不应求时，库存就会上涨； 当供大于求时，库存下降。 另外，当市场环境好的时候，大部分股票的股价自然会上涨，市场的力量足以推高股价。 当市场环境不佳时，股价下跌也是正常的。一般来说，股票涨跌...
答：设风险中性概率为P，则有：115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)解之得：P = 55 若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245 2.这题可以直接套用Black-Sholes公式。S为股票现价...
答：首先给你说put-call parity 对于欧式期权来说，有这样的公式，c+X*exp(r((T-t))=S+p c,p分别代表看涨和看跌期权，X是执行价格数量的资产 exp(T-t)是在T时刻贴现到t的折现因子。对于这道题来说，无论将来股票价格如何变化，你手头持有的资产在到期日都会是max(K,St),其中为到期日的执行价...
答：根据跌-涨平价原理：C-P=S-K/（1+r）t P=C-S+K/（1+r）t=4.75-50+49/(1+5%)1=1.4167美元
答：通过互换可节省总利率：(LIBOR+0.10%+12%)-(LIBOR+0.50%+11%)=0.6%,均分利益各节省0.30 （2）操作：A公司可以11%的利率借入固定利率资金，利息由B支付；B公司以LIBOR+0.50%的利率借入浮动利率资金，其中LIBOR-0.20%的利率由A支付。然后他们签订一项互换协议，以保证最后A公司得到浮动利率...
答：这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。根据题目的已知条件可得：A债券=99.5/1.0382=95.84 B债券=118.5/1.2408=95.5 C债券=119.75/1.2615=94.93 D债券=143.5/1.5188=94.48 由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。
答：在亏损1500元以上即要追缴，即有：15000×1.6-15000×结算价=1500 结算价=1.5 当结算价低于1.5 时要追缴保证金 (2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有 15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000 结算价=1.6667 当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元 ...
答：当收益率曲线向上倾斜时，远期利率通常大于零息利率，因为市场预期未来的利率会上升。而票面利率通常是在债券发行时确定的，如果它低于当前市场上的远期利率，那么债券的价格可能会低于面值，以吸引投资者购买。这些公式和关系可以用于分析不同时间点的利率水平之间的关系，以帮助投资者和金融分析师理解市场上...
答：7月份 现货价为16000元/吨 买入100手11月铜期货价格是16100元/吨 11月份 现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。套利结果 亏损400元/吨 盈利410元/吨 最终结果 净获利500*410-500*400=5000元
