（2021年真题）某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5%，则其久期为（ ）
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-01
【答案】：A
久期是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值。零息债券的久期等于其到期时间。
( )有一定的偿还期限,但在期间不支付利息,而在到期日一次性支付利息和本...
答：【答案】：D 零息债券有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。
.某零息债券面值为1000元,期限10年,市场利率为12%,该债权价值多大?_百度...
答：因为是零息债券，所以在 这10年中是不付息的。仅在十年到期日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就是1000元，然后利用贴现公式，到期现金流除以对应的资金折现系数。即 债券价值=1000/（1+12%）^10=321.9元拓展资料:票面利率是什么意思:票面利率是指在债券上标识的利率，一年的利息与票面金额的...
(2021年真题)下列关于债券当期收益率的说法,正确的是(??)
答：【答案】：D 当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，但不反映每单位投资的资本损益。当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：零息债券无法计算当期收益；不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期...
假定某2年期零息债券的面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有...
答：【答案】：B 到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。零息债券的到期收益率公式为：r=[Fbr /]1/n-1（式中，P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限）。则带入本题数据可知，该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。
零息债券的到期收益率
答：计算零息债券到期收益率的公式：PV=CF/（1 i）^n，i到期收益率；CF到期日面值；PV为现价；n债券剩余流通期(年)。到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)÷持有时间÷买进价。掌握具体债券收益率计算公式后，可随时计算持有期内购买不同国债的收益率，将收益率与银行收益率进行比较，权衡金额如何投资...
零息债券的到期收益率?
答：二、零息债券的计算方法 零息债券的到期收益率是根据债券的票面价值和到期时间来计算的。假设某个零息债券的票面价值为1000元，到期时间为三年，那么假设该债券在市场上的价格为900元，则该债券的到期收益率可以用以下公式来计算：(1000-900)/900/3=3.70%。也就是说，该零息债券的到期收益率为3....
零息债券到期收益率怎么计算?
答：具体的债券收益率计算公式如下：PV=CF/（1+i）^n，i为到期收益率；CF为到期日面值；PV为现价；n为债券的剩余流通期限（年）。到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期价格为105元的国债，固定利率为5%，那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=9...
(2021年真题)关于债券,以下表述错误的是( )
答：【答案】：B 固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值。即使市场利率或者发行人的信用等级改变，债券发行人要偿付的利息也不会变。
下列关于债券的说法中,不正确的是( )。
答：【答案】：D纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期按面值支付的债券。这种债券在到期日前购买人不能得到任何现金支付，因此也称为“零息债券”，所以选项D的说法不正确。
某零息债券于半年前发行,期限为两年,面值1000美元,市场利率为10%,现 ...
答：130/870=14.94%，14.94%/1.5=9.962%持有到期的收益率为9.962
久期是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值。零息债券的久期等于其到期时间。
答：【答案】：D 零息债券有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。
答：因为是零息债券，所以在 这10年中是不付息的。仅在十年到期日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就是1000元，然后利用贴现公式，到期现金流除以对应的资金折现系数。即 债券价值=1000/（1+12%）^10=321.9元拓展资料:票面利率是什么意思:票面利率是指在债券上标识的利率，一年的利息与票面金额的...
答：【答案】：D 当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，但不反映每单位投资的资本损益。当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：零息债券无法计算当期收益；不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期...
答：【答案】：B 到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。零息债券的到期收益率公式为：r=[Fbr /]1/n-1（式中，P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限）。则带入本题数据可知，该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。
答：计算零息债券到期收益率的公式：PV=CF/（1 i）^n，i到期收益率；CF到期日面值；PV为现价；n债券剩余流通期(年)。到期收益率=(到期价-买入价 固定利息)÷持有时间÷买进价。掌握具体债券收益率计算公式后，可随时计算持有期内购买不同国债的收益率，将收益率与银行收益率进行比较，权衡金额如何投资...
答：二、零息债券的计算方法 零息债券的到期收益率是根据债券的票面价值和到期时间来计算的。假设某个零息债券的票面价值为1000元，到期时间为三年，那么假设该债券在市场上的价格为900元，则该债券的到期收益率可以用以下公式来计算：(1000-900)/900/3=3.70%。也就是说，该零息债券的到期收益率为3....
答：具体的债券收益率计算公式如下：PV=CF/（1+i）^n，i为到期收益率；CF为到期日面值；PV为现价；n为债券的剩余流通期限（年）。到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价 比如我们花费100元购买一种到期价格为105元的国债，固定利率为5%，那么到期收益率=(105-100+100×5%)÷105=9...
答：【答案】：B 固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值。即使市场利率或者发行人的信用等级改变，债券发行人要偿付的利息也不会变。
答：【答案】：D纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期按面值支付的债券。这种债券在到期日前购买人不能得到任何现金支付，因此也称为“零息债券”，所以选项D的说法不正确。
答：130/870=14.94%，14.94%/1.5=9.962%持有到期的收益率为9.962
