高分求解 汇率 国际金融题 跪谢 急急急急急！！！！

高分求解三道金融市场学计算题！！！

1、解：6个月远期汇率：欧元/美元 0.8965/85
美元投资本利和：500×（1+4%/2）=510（万美元）
欧元投资本利和：500÷0.8995×(1+5%/2)×0.8965=510.79（万美元）
套利利润：0.79万美元

2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时，公司将损失；1美元=1.5576/96马克时.公司获利
。两种情况收入的马克都是一样的，根据即期的汇率换算即可。

3、100万英镑兑成144.95万美元,再换成242.79万瑞士法郎,最后兑成105.61万英镑.
其套汇利润为5.61万英镑.

如果没错的话：
英国应该把一年期国债低降到6.34%以内。否则美元会大量流入英国。
计算过程：
即期利率：$1.60/£
假设有10000£， 一年后的收益将是：
投资英镑收益：10000*0.8=800
投资美元收益：16000*0.9=1440
远期利率应为：（1600+1440）/(10000+800)=1.6148
而已知远期利率为$1.64/£，之间所产生的利差由于英镑的一年期国债利率定的过高所致。
所以英国合理利息率应定在（10000/17440/1.64）6.34%以内。

即期汇率：EUR/USD=1.8120/1.8150
远期汇率：
三个月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
六个月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
择期汇率：
即期到三个月：1.8050/1.8150
即期到六个月：1.8000/1.8150
三个月到六个月：1.8000/1.8130
按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。

①买入美元，择期从即期到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为1.8150
④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130

根据你提供的答案，第二个答案是错的。

问题不对，答案也不对。

我学过国际金融这门课，不过工作这几年，对具体的汇率计算忘得差不多了，先做个记号，抽时间再试着看能否算一下二三题。