下列关于欧式看涨期权的说法中，正确的有（）。

【答案】：A、C、D
欧式看涨期权，是指持有人只能在到期日以固定价格购买标的资产的期权，因此选项A的说法正确，选项B的说法不正确。欧式看涨期权多头（即期权的购买者）由于付出了期权费，因此，净损失有限（到期日标的资产价格小于执行价格时，放弃行权，净损失最大，等于付出的期权费，即期权的购买价格），而净收益潜力巨大（因为到期日标的资产价格上升的潜力巨大），选项C的说法正确。空头看涨期权净损益=期权价格-max（标的资产价格-执行价格，0），而max（标的资产价格-执行价格，0）的最小值=0，因此，空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，选项D的说法正确。

下列关于欧式看涨期权的说法中,正确的有()。
答：欧式看涨期权，是指持有人只能在到期日以固定价格购买标的资产的期权，因此选项A的说法正确，选项B的说法不正确。欧式看涨期权多头（即期权的购买者）由于付出了期权费，因此，净损失有限（到期日标的资产价格小于执行价格时，放弃行权，净损失最大，等于付出的期权费，即期权的购买价格），而净收益潜力巨大...

...关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。
答：解析：期权价值 = 内在价值 + 时间溢价，而内在价值是期权立即行权产生的经济价值，所以不受时间溢价的影响，而期权到期期限和股价波动率影响的是时间溢价，所以选项 B、 C 不正确；当现行股价大于执行价格时看涨期权内在价值 = 现行股价 – 执行价格，所以选项 A 正确，选项 D 不正确。

对于欧式期权,下列说法正确的是()。
答：股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。期权有效期内预计发放的红利越多，股价下降的越多，所以，看跌期权价值越大。

下列关于看涨期权的说法中,正确的有( )。
答：【答案】：A,C 如果标的股票到期日价格高于执行价格，多头的到期日价值为正值，空头的到期价值为负值，金额的绝对值相同；如果标的股票到期日价格低于执行价格，期权会被放弃，双方的价值均为零。

以下关于看涨期权的说法中,正确的有( )。
答：【答案】：B,D 看涨期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利，但不具有必须买进的义务。当买方选择行权时，卖方必须履约。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。
答：执行期权会形成亏损，不应执行；C项看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益；D项看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期，按照对交易价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权。按行权日期不同，金融期权可分为欧式期权和美式期权。

以下关于看涨期权的说法,正确的有( )。
答：操作策略是：将所持资产卖出，同时买进该资产的看涨期权，从而限制卖出标的资产后价格上涨的风险。②锁定未来购买标的资产成本。未来须购入现货的企业或经销商，当其认为现货市场价格趋势不明朗，为规避价格上涨导致购货成本提高，可通过买入该资产看涨期权进行保值，实现锁定购货成本、稳定企业利润的目的。

对于欧式期权,下列说法不正确的是( )。
答：【答案】：C 选项C，无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价 值增加。

关于看涨期权,下列表述中正确的是( )。
答：【答案】：C A项，交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜买入看涨期权；B项，理论上，买入看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限；D项，看涨期权的卖方的最大收益为权利金，最大损失为无限大，看涨期权的买方最大损失为权利金，最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。

关于看涨期权的说法,正确的是( )。
答：【答案】：D AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。